Page 15 - InsuranceJournal112

Actuarial Colors

Make IT

Insurable?!?

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญาณา พูลทรัพย์
Associate of the Society of Actuaries, USA

จากเหตุการณ์อุทกภัยคร้งใหญ่ 31,250 บาท จากสินไหม 25,000 และ 100 กรมธรรม์ x 100 บาท = 10,000
ั
ในปี พ.ศ. 2554 น้นได้กระตุ้นให้เกิด จ่ายค่าจัดการต่างๆ 6,250 บาท หรือ บาท แต่ละคนจ่าย 100 บาท เพื่อจะ
ั
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และใส่ใจในราย 20% ของเงินกองทุน รับสินไหม 100 บาท ???!!?? ซึ่งเป็น
ี
ิ
ละเอียดที่เคยถูกละเลยไปในอดีต ตั้งแต่ ในตัวอย่างข้างต้นหากอัตราการ ไปไม่ได้ในทางปฏิบัต (จากตัวอย่างน้จะ
�
การเป็นอยู่เบื้องต้น การปลูกสิ่งก่อสร้าง เกิดเหตุแม่นยาก็จะทาให้การพยากรณ์ พอเป็นนัยว่า เมื่อเป็นภัยที่แน่นอนก็คือ
�
ติดพ้นดิน การยกบ้านสูงของคนสมัยก่อน ต้นทุนต่อหน่วยง่าย และอีกปัจจัยหน่งคือ ชัวร์ = sure จึงไม่เป็นอะไรที่ ไม่ชัวร์ =
ื
ึ
ึ
่
่
ึ
หลายๆ ท่านอาจเริ่มตระหนักถึงการใช้ ค่าสินไหมฯ แบบ fixed หรือ severity insure) ซงหนงในทฤษฎทางเศรษฐศาสตร ์
ี
ึ
ื
ชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากข้น เป็นค่าคงที่ก็จึงท�าให้พยากรณ์ง่ายขึ้นไป ได้อธิบายพฤติกรรมการซ้อประกันภัยด้วย
ึ
ื
ทาความรู้จักคูคลอง เข่อนต่างๆ มากข้น อีก หากจ่ายสินไหมฯตามที่เสียหายจริง Marginal Utility Theory ไว้ว่า แม้ว่า
�
ี
ได้ท้งของท่เคยเสียดาย ได้รู้ว่าเรารักใคร นั่นคือ severity จะเป็นตัวแปรสุ่ม ใน Expected Loss จะตาว่าเบ้ยประกันภัย
ี
�
่
ิ
ั
ิ
ี
็
และส่งใดมาก นับจากน้เราจะอยู่อย่างไร การพยากรณ์จะใช้ expected severity ผู้เอาประกนภัยกจะยังยินดีซ้อประกันภัย
ื

่

ธุรกิจประกันภัยก็เชนกัน เราเคย ซึ่งมีความผันผวนได้อีก เนื่องจาก Expected Utility ยังมีมูลค่า

ี
ู
่
ื
่
ี
ั
ึ
ิ
ี
มสถตทเสถยร มอตราการเกดขนท สงกว่า แต่เมอเบ้ยประกันภยข้นถึงจุด
ี
่
ิ
ี
ิ
้
ึ
ี
ั
สม�่าเสมอ ตัวอย่างเช่น จ�านวนบ้านอยู่ Insurable Event ในทางทฤษฎี หนึ่ง จะเกิดการตัดสินใจไม่ซื้อ อย่างไร
อาศัยประสบน�้าท่วม 5 หลัง จาก 100 นั้นต้องผ่าน 2 เกณฑ์หลักนั่นคือ ก็ดีความไหวของการตัดสินใจน้ข้นอยู่กับ
ึ
ี
หลังต่อปี ดังนั้นหากมีเงื่อนไขง่ายๆ ว่า 1. สามารถพยากรณ์อัตราการเกิด Utility Function ของแต่ละคน
้
�
ี
�
บ้านใดนาท่วมจะได้รับค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายได้ค่อนข้างแม่นยา (ซ่งย่อม เป็นท่สังเกตว่าเกณฑ์ข้อ 1 และ 2
ึ
5,000 บาท ต้นทุนค่าสินไหมฯ หรือ Loss ประกอบด้วยหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น law จะต่อเนื่องกัน เช่น ภัยที่มนุษย์สามารถ
ั
Cost ต่อหลังก็จะเท่ากับ 250 บาท นั่น of large numbers, homogeneity, fully บิดเบือนได้น้น นอกจากจะพยากรณ์ได้ยาก
คือเม่อทุกๆ บ้านนาเงินมากองรวมกันหลัง accident, economically measurable แล้ว ก็อาจท�าให้นักคณิตศาสตร์ประกัน
ื
�
์
ื
ละ 250 บาทต่อปี ก็จะมีเงินในกองทุน เปนตน) แน่นอนวาภัยที่มนุษยสามารถ ภัยต้องบวกค่าเผ่อความผันผวนเข้าไปอีก
้
็
่
250 x 100 = 25,000 บาท ซึ่งพอดีกับ จัดการบิดเบือนได้นั้นพยากรณ์ยาก จนอาจทาให้ไม่สามารถจัดกองทุนรองรับ
�
ี
ค่าสินไหม 5 x 5,000 = 25,000 บาท 2. สามารถจัดกองทุนรองรับ ได้ เน่องจากจานวนเงินท่ผู้ร่วมกองทุน
�
ื
ั
ั
ั
ี
ท้งน้ยังไม่รวมค่าจัดการกองทุนและค่าใช้ ความเสียหายน้นได้ เช่นหากพยากรณ์ ต้องใส่เข้ามาน้นสูงเกินยอมรับได้ การ
ั
ึ
ี
ั
ี
ั
ิ
จ่ายต่างๆ หากค่าจัดการและค่าใช้จ่าย ได้ว่าเหตุการณ์ท่จะรับประกันน้นจะ ประกนภยจงไม่เกดขนในกรณดงกล่าว
ึ
ั
้
20% ดังนั้นแต่ละบ้านก็ต้องน�าเงินเข้า เกิดขึ้น 100% ก็คือ มี 100 กรมธรรม์ วิธีการจัดการให้รับประกันภัยได้น้นอาจ
ั
กองทุน 312.50 บาท รวมเป็นเงินใน เกิดภัย 100 ครั้ง แต่ละครั้งค่าสินไหม ต้องค้นหาวิธีการ หรือเงื่อนไขเพื่อให้ลด
ั
กองทุน 312.50 บาท x 100 หลัง = 100 บาท ดังนั้นกองทุนที่ต้องการ คือ โอกาสการบดเบอนหรอลดความผนผวน
ิ
ื
ื
15