Page 10 - InsuranceJournal118

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (เป็นต้นไป)

Framework
Formulation Industry test Implementation Revision
& Development
Preparation Phase I Phase II

ระยะเวลำ กำรด�ำเนินกำร

• จัดตั้งคณะทำางานการพิจารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบภาวะวิกฤตสำาหรับธุรกิจประกัน
วินาศภัย
ช่วงกำรเตรียม
ควำมพร้อม (2556) • ทำาการศึกษาเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการทำาการทดสอบภาวะวิกฤต
• กำาหนดกรอบแนวทางการทดสอบภาวะวิกฤต และค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบ
• ให้สมาคมประกันวินาศภัยไทยเป็นผู้ประสานงานหลักในการให้ความรู้บริษัทสมาชิก
Industry test (2557-2558)
• ให้บริษัทประกันวินาศภัยทดลองทำาการทดสอบภาวะวิกฤตเป็นการเบื้องต้น โดยให้รวมถึงการคาด
ระยะที่ 1 การณ์กระแสเงินสดในอนาคตด้วย
(2557-2560) • บริษัทต้องนำาส่งรายงานการทดสอบภาวะวิกฤตให้สำานักงาน คปภ. Implementation (2559-2560)
• บังคับใช้การทดสอบภาวะวิกฤตในระยะที่ 1

ระยะที่ 2 • ทำาการปรับปรุงแนวทางการทดสอบภาวะวิกฤตเพื่อเตรียมความพร้อมสำาหรับระยะที่ 2
(2561 เป็นต้นไป) • ในระยะยาวมีเป้าหมายอยู่ที่การนำาแบบจำาลองเชิงเฟ้นสุ่มมาใช้ (Stochastic Model) ตามความ
เหมาะสมโดยเฉพาะความเสี่ยงบางประเภทที่มีความซับซ้อน

่
ี
IAIS หรือ International As- (Catastrophe) และความผิดพลาดจาก จำาลองทจะทาให้เกิดความเสียหายใน
ำ
sociation of Insurance Supervisors ข้อกำาหนด (Deterioration of technical ระดับดังกล่าว
ได้กำาหนดให้บริษัทประกันภัยจะต้องมี provisions) ปัจจัยความเสี่ยงด้านตลาด สำาหรับโครงการทดสอบภาวะ
การจัดทำาการทดสอบภาวะวิกฤต ซ่งเป็น ปัจจัยความเสี่ยงด้านเครดิต ปัจจัยความ วิกฤตของธุรกิจประกันวินาศภัยได้มีการ
ึ
ึ
ู
้
ั
เคร่องมืออย่างหน่งของการบริหารความ เสี่ยงด้านสภาพคล่อง ปัจจัยความเสี่ยง เลือกใช้รปแบบการทดสอบไว้ทงหมด
ื
เสี่ยงองค์กร และเนื่องจากธุรกิจประกัน ด้านปฏิบัติการ ปัจจัยความเสี่ยงด้านกลุ่ม 5 Scenario ด้วยกันซึ่ง 3 Scenario
ภัยนั้นเก่ยวข้องกับความเสี่ยง ดังนั้น และปัจจัยความเสี่ยงด้านระบบ แรกเป็น Prescribe Scenario คือ
ี
บริษัทประกันภัยจะต้องมีการพิจารณาถึง ในส่วนรูปแบบการทดสอบภาวะ Macroeconomics Financial Crisis
ความเป็นไปได้ต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบ วิกฤตสำาหรับธุรกิจประกันวินาศภัยได้ และ Catastrophe Scenario ในส่วน
ต่อฐานะทางการเงินของบริษัท สำาหรับ กำาหนดรูปแบบไว้ทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ 2 Scenario ที่เหลือทางบริษัทประกัน
การทดสอบภาวะวิกฤตมีแบบจำาลองท่ใช้ Sensitivity Test เปนการทดสอบ จะเป็นผู้กำาหนดปัจจัยที่จะนำามาทดสอบ
็
ี
ี
สำาหรับทดสอบทั้งหมด 2 รูปแบบ คือ โดยกำาหนดให้ใช้ปัจจัยความเสี่ยงท่ใช้ เองโดยจะทำาการคัดเลือกปัจจัยต่างๆ ที่
ึ
ั
ึ
ี
แบบจำาลองท่ทางบริษัทประกนภัยสร้างข้น ทดสอบเพียงปัจจัยเดียว ส่วนปัจจัยอื่นๆ เหมาะสมกับบริษัทซ่งเรียกว่า Self Select

ี

้
เองโดยใช Risk Profile ของบริษัทตนเอง คงท่หมด มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และอีก Scenario คือ Stress to failure
ี
ึ
กับแบบจำาลองท่วไป (Standardised) ผลกระทบท่จะเกิดข้นจากปัจจัยดังกล่าว โดยทางบริษัทจะกำาหนดตัวแปรเองและ
ั
้
่
ึ
ึ
ื
ั
ำ
ซงหน่วยงานกากบดูแลจะเป็นผูสร้างขน Scenario test เป็นการทดสอบ ทำาการทดสอบไปเร่อยๆ จนทำาให้ค่า
้
ำ
มาเพื่อให้เป็นข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) โดยเลือกใช้ปัจจัยความเสี่ยงมากกว่า 1 CAR ratio ลดลงต่ากว่า 140% แล้วจึง
ั
ี
ู
สำาหรับการทดสอบกบทุกบริษัทท่อย่ใน ปัจจัยและให้ปัจจัยดังกล่าวมีการเคลื่อนไหว พิจารณาว่าระดับ magnitude เท่าไหร่
ำ
การกำากับดูแล ไปพร้อมๆ กัน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ทราบ ที่ทำาให้ค่า CAR ratio ต่ากว่า 140%
ี
ปัจจัยต่างๆ ท่จะถูกนำามาใช้ใน ถึงขนาดของผลกระทบจากสถานการณ์ ความคืบหน้าต่างๆ ทางสมาคมประกัน
การพิจารณาในการทดสอบภาวะวิกฤต จำาลองดังกล่าว วินาศภัยไทยจะแจ้งข่าวสารให้สมาชิก
จะประกอบไปด้วยปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ Reverse stress-testing เป็นการ ได้รับทราบเป็นระยะๆ ต่อไป
ี

เช่น ปัจจัยความเสี่ยงจากการประกันภัย ทดสอบท่บริษัทจะต้องกำาหนดระดับความ

ี
ประกอบด้วย ความเสี่ยงจากการรับ เสียหายท่ไม่สามารถรับได้ แล้วจึงทำาการ

ประกันภัย ความเสี่ยงจากภัยพิบัต ทดสอบย้อนกลับเพื่อหาสถานการณ์วิกฤต

ิ

10