Page 27 - InsuranceJournal123

รอบรู้ประกันภัย

8. การเปลี่ยนแปลงการค�านวณการกระจายความเสี่ยง (Diversification)

กรอบ RBC ปัจจุบัน กรอบ RBC Phase II ช่วง Market Test

่
�
ี
ั
้
ี
การคานวณการกระจายความเสยงจะมีเพียงเฉพาะความเส่ยงด้านตลาดเท่านน โดยความ เปลี่ยนแปลงการค�านวณการกระจายความเสี่ยงแบบใหม่ โดยน�าเอาความเสี่ยงด้านตลาด
เสี่ยงท่นามาคานวณจะประกอบด้วย อัตราดอกเบ้ย ราคาตราสารทุน ราคาอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ย ราคาตราสารทุน ราคาอสังหาริมทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยนมา
ี
�
ี
�
ี
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปลี่ยน และหน่วยลงทุน คานวณการกระจายความเส่ยงร่วมกับความเส่ยงด้านเครดิตและความเส่ยงด้านการกระจุก
ี
�
ี
ตัว ความเสี่ยงทั้งหมดข้างต้นรวมกัน เรียกว่า ความเสี่ยงด้านสินทรัพย์ (Asset Risk) ซึ่งจะ
ถูกนาไปใช้คานวณการกระจายความเส่ยงร่วมกับความเส่ยงจากการประกันภัยและความ
ี
�
�
ี
ี
�
เส่ยงด้านปฏิบัติการอีกที ท้งน้ ค่าพารามิเตอร์สาหรับการคานวณการกระจายความเส่ยง
ี
ั
�
ี
ด้านสินทรัพย์ (Asset Risk Correlation Matrix) แสดงดังตารางข้างล่าง
Interest Equity Property Commodity Exchange Unit Interest Exchange
Rate Price Price Price Rate Trust Rate Equity Property Credit Concentration Rate
Interest Rate 100% 0% 50% 75% 25% 100% Interest Rate 100% 0% 0% 0% 0% 25%
Equity 0% 100% 75% 75% 25% 100% Equity 0% 100% 75% 75% 0% 25%
Property 50% 75% 100% 75% 25% 100% Property 0% 75% 100% 50% 0% 25%
Commodity 75% 75% 75% 100% 50% 100% Credit 0% 75% 50% 100% 0% 25%
Exchange Rate 25% 25% 25% 50% 100% 100% Concentration 0% 0% 0% 0% 100% 0%
Unit Trust 100% 100% 100% 100% 100% 100% Exchange Rate 25% 25% 25% 25% 0% 100%
ี
ิ
ี
9. การเพมการค�านวณการกระจายความเส่ยง (Diversification) แบบใหม่ระหว่างความเส่ยงด้านสินทรัพย์ (Asset Risk) ความเส่ยงจากการประกันภย
ั
ี
่
(Insurance Risk) และความเสี่ยงจากการปฏิบัติการ (Operational Risk)
กรอบ RBC ปัจจุบัน กรอบ RBC Phase II ช่วง Market Test
ิ
ึ
�
ี
ี
ู
เพ่มการคานวณการกระจายความเสยงแบบใหม่ข้นมาโดยความเส่ยงท่ถกนามาคานวณ
่
�
ี
�
ึ
คือ ความเส่ยงจากการประกันภัยซ่งจะใช้ท้งของ UPR และ URR เป็นฐานในการคานวณ
ั
�
ี
ั
ี
ความเส่ยงด้านปฏิบัติการจะใช้ท้งของ Solvency II และแบบ Australia และความเสยง
ี
่
ี
่
�
ด้านสินทรัพย์โดยได้กาหนดค่าพารามิเตอร์ความสัมพันธ์ (correlation) สาหรับความเสยง
�
ทั้ง 3 ประเภท ดังนี้
ไม่มี
Correlation matrix for asset, insurance and operational risks
Asset Risk Insurance Risk Operational Risk
Asset Risk 100% 25% 25%
Insurance Risk 25% 100% 25%
Operational Risk 25% 25% 100%
อย่างไรก็ตามแนวทางค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดที่ได้ถูกน�าไปใช้ในการทดสอบ Market Test ของ RBC Phase II ข้างต้น ทางส�านักงาน คปภ. จะยัง
�
ื
ไม่มีการนาเอาไปใช้งานจริงแต่อย่างใด ยังจะต้องมีการหารือร่วมกับทางภาคธุรกิจเพ่อพิจารณาถึงความเหมาะสมกับสภาพธุรกิจประกันวินาศภัยของไทยใน
ั
ปัจจุบัน ท้งน้ การดาเนินการดังกล่าวจะเป็นการสร้างความเช่อม่นให้กับผู้เอาประกันภัยและความเข้มแข็งให้กับบริษัทประกันวินาศภัยเพ่อเตรียมความพร้อม
ี
ื
ั
�
ื
ส�าหรับการแข่งขันในอนาคตข้างหน้า
วารสารประกันภัย เดือนเมษายน-มิถุนายน 2557 27