Page 7 - InsuranceJournal110

่
ั
ั
ี
้
ี
ุ
ั
ี
ท่สมบูรณ์จะต้องประกอบไปด้วยการระบ และขดจากดความเสยง การบงคบใชขด
ี
�
ความเสี่ยง การวัดและตรวจทานความ จากัความเส่ยง และการเรียนรู้จากความ
�
ี
เส่ยง การประเมินความเส่ยง มาตรฐาน เสี่ยงที่ได้เกิดขึ้น
ี
ี
การจำาแนกคุณภาพของการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
กำรจัดอันดับ ค�ำจ�ำกัดควำม
ต�่ำ (Weak) • บริษัทไม่สามารถที่จะควบคุมความเสี่ยงหลักอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ
• กระบวนการการควบคุมส�าหรับความเสี่ยงหลักที่มียังไม่สมบูรณ์
• บริษัทมีความสามารถจ�ากัดในการระบุ ประเมิน หรือบริหารความเสี่ยงหลักที่มีอยู่
ี
�
ี
เพียงพอ (Adequate) • บริษัทมีระบบควบคุมความเส่ยงสาหรับความเส่ยงหลักของบริษัท แต่ขาดการมองภาพรวม
และพิจารณา portfolio ของความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยู่ จึงท�าให้บริษัทไม่สามารถระบุความ
เสี่ยงสูงสุดโดยรวมที่บริษัทสามารถรับได้
• ขีดจากัดความเส่ยงสาหรับความเส่ยงต่างๆ ถูกกาหนดโดยเป็นอิสระต่อกันและไม่มีการบูรณา
ี
�
ี
�
�
ี
ี
�
ี
การความเส่ยง บริษัทยังขาดกระบวนการในการระบุและเตรียมพร้อมสาหรับความเส่ยงท่อาจ
จะเกิดขึ้นในอนาคต
• ความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปอยู่ในขอบเขตที่บริษัทยอมรับได้ เว้นแต่มีความสูญเสียที่ไม่ได ้
คาดการณ์ไว้เกิดขึ้นและความสูญเสียนี้มีผลกระทบต่อความเสี่ยงหลักของบริษัท
• บริษัทอาจถูกจัดอันดับให้อยู่ในระดับเพียงพอถึงแม้ว่าจะมีการพิจารณาภาพรวมของความเส่ยง
ี
ี
ื
ี
และระดับความเส่ยงโดยรวมท่บริษัทยอมรับได้บนพ้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างความ
ึ
เส่ยงและผลตอบแทน และมีกระบวนการในการระบุความเส่ยงท่อาจจะเกิดข้นในอนาคต
ี
ี
ี
แต่กระบวนการในการควบคุมความเสี่ยงยังไม่สามารถพัฒนาจนมีประสิทธิภาพดี
ดี (Strong) • บริษัทมีการใช้หลักเกณฑ์ที่เพียงพอส�าหรับการควบคุมความเสี่ยง
• บริษัทมีการพิจารณาภาพรวมของความเส่ยง ระดับความเส่ยงโดยรวมท่บริษัทยอมรับได้ และ
ี
ี
ี
การก�าหนดขีดจ�ากัดความเสี่ยงซึ่งสัมพันธ์กับผลตอบแทนซึ่งปรับด้วยความเสี่ยง
�
ึ
ี
• บริษัทมีกระบวนการในการระบุและเตรียมความพร้อมสาหรับความเส่ยงท่อาจจะเกิดข้นใน
ี
อนาคต
ดีเยี่ยม (Excellence) • บริษัทมีความสามารถที่จะระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ภาวะภัย และความเสียหาย
ี
�
ึ
ท่เกิดข้นอย่างสมาเสมอและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามขีดจากัดความเส่ยงและแนวทางท ี ่
ี
�
่
บริษัทได้ก�าหนดไว้
ี
ี
ี
�
• การดาเนินงานของบริษัทช่วยเพ่มอัตราผลตอบแทนท่ปรับด้วยความเส่ยง ความเส่ยงและการ
ิ
บริหารความเสี่ยงเป็นปัจจัยส�าคัญที่บริษัทค�านึงถึงในการตัดสินใจใดๆ อยู่เสมอ
ื
เน่องจากผลการประเมินการบริหารความเส่ยงของบริษัทประกันภัยและประกันภัยต่อส่วนใหญ่จะจัดอยู่ในระดับ
ี
“เพียงพอ” ในปี พ.ศ. 2552 S&P จึงได้จ�าแนกการจัดอันดับในระดับ “เพียงพอ” ออกเป็น 3 ระดับย่อยเพื่อชี้ให้เห็นถึง
ความแตกต่างของการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับนี้
การจำาแนกคุณภาพของการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
ระดับ ค�ำจ�ำกัดควำม
เพียงพอ (Adequate) • ตามที่ได้ระบุไว้ในตารางข้างต้น
เพียงพอและมีกำรควบคุมควำมเสี่ยงอย่ำงดี • มีคุณสมบัติทุกข้อในระดับเพียงพอ
(Adequate With Strong Risk Controls) • มีการควบคุมความเสี่ยงหลักทุกความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี
เพียงพอและมีแนวโน้มเป็นบวก • มีคุณสมบัติทุกข้อในระดับเพียงพอและมีการควบคุมความเสี่ยงอย่างดี
ี
(Adequate With Positive Trend) • มีคะแนนวัฒนธรรมการบริหารความเส่ยงและการบริหารความเส่ยงเชิง
ี
กลยุทธ์ในระดับดีขึ้นไป
ี
• มีแนวโน้มจะได้รับการปรับผลการประเมินการบริหารความเส่ยงข้นไปเป็น
ึ
ระดับ “ดี (Strong)” ภายในระยะเวลา 24 เดือน
7
Newsleter ��������� Vol.110 Final.indd 7 5/3/11 3:16 PM