Page 26 - InsuranceJournal122

ส�านักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้มีการจัดตั้งคณะท�างานขึ้นมาเพื่อหารือร่วมกันในการก�าหนดแนวทางและกรอบ
ึ
ื
ในการทดสอบภาวะวิกฤตข้น คือ “คณะท�ำงำนเพ่อพิจำรณำควำมเหมำะสมของกรอบกำรทดสอบภำวะวิกฤตส�ำหรับธุรกิจประกัน
วินำศภัย” ซึ่งได้มีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อก�าหนดแนวทางในการทดสอบดังกล่าว โดยมีขั้นตอนและกรอบในการทดสอบดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการด�าเนินงาน

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 ขั้นที่ 5

จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้าง
การจัดตั้งคณะท�างานฯ ก�าหนดกรอบการทดสอบ พัฒนารูปแบบรายงาน ความรู้ความเข้าใจ ก�าหนดให้บริษัทท�าการ
การทดสอบภาวะวิกฤต และค่าพารามิเตอร์ เกี่ยวกับการทดสอบ ทดสอบภาวะวิกฤต
ภาวะวิกฤต

ส�าหรับกรอบการทดสอบภาวะวิกฤตจะมีรูปแบบการทดสอบด้วยกัน 3 ประเภท ดังนี้
Sensitivity Test เป็นการทดสอบโดยเลือกใช้ปัจจัยที่จะทดสอบเพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง ส่วนปัจจัยอื่นก�าหนดให้มีค่าคงที่ และ
พิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัจจัยดังกล่าว
Scenario Test เป็นการทดสอบโดยเลือกใช้ปัจจัยท่ทดสอบมากกว่า 1 ปัจจัย และให้กลุ่มปัจจัยดังกล่าวมีการเปล่ยนแปลงไป
ี
ี
พร้อมๆ กัน เพื่อดูผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มปัจจัยดังกล่าว
�
ี
Reverse Stress Test เป็นการทดสอบย้อนกลับโดยท่บริษัทประกันวินาศภัยจะทาการเลือกผลของเหตุการณ์ก่อนแล้วจึงเลือก
�
ี
ี
ั
ปัจจัยท่สะท้อนความเส่ยงท่จะนาไปสู่ผลของเหตุการณ์น้น เช่น ผลของเหตุการณ์ คือ บริษัทล้มละลาย ปัจจัยอะไรบ้างและ
ี
ในระดับไหนที่จะท�าให้บริษัทล้มละลาย เป็นต้น
กรอบการทดสอบภาวะวิกฤต
Risk factors Macroeconomic Catastrophe Scenario (2) Combined Scenario (3)
Scenario (1)
Investment Shocks

Equity price N/A

Property price N/A

Interest rate N/A
Foreign Exchange N/A

Credit Investment N/A
downgrading Asset
Reinsurance N/A
Asset

Non-Investment Shocks
ี
เหตุการณ์ท่มีความรุนแรงมากกว่า เหตุการณ์ท่มีความรุนแรงมากกว่า
ี
ระหว่าง ระหว่าง
Catastrophe stress N/A Thailand Flood 2011 Model Thailand Flood 2011 Model
Mexico Earthquake 1985 Mexico Earthquake 1985
Model Model

26 วารสารประกันภัย ฉบับที่ 122