Page 11 - InsuranceJournal134

Risk Intelligence

การประเมินความต้องการในการพัฒนาโครงสร้างพ้นฐานของภาคการเงิน ตลาดการเงิน สถาบันการเงิน และประเด็นเฉพาะท ่ ี
ื
เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายเชิงสาธารณะซึ่งจะมีผลกระทบต่อการด�าเนินการของภาคการเงิน
การระบุอุปสรรคท่จะมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิผลของแต่ละภาคการเงิน ท้งธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจ
ั
ี
หลักทรัพย์ และธุรกิจประกันภัย
การช่วยจัดล�าดับความส�าคัญในการก�าหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ของภาคการเงิน

การประเมินความเสี่ยงเชิงระบบที่อาจจะเกิดขึ้นกับภาคการเงิน

ิ
ี
ึ
ื
สภาวะแวดล้อมในปัจจุบันท่ระบบเศรษฐกิจและการเงินมีความผันผวนและความไม่แน่นอนเพ่มมากข้น ความเช่อมโยงในตลาดการเงิน
มีความซับซ้อนขึ้น รวมถึงบทบาทของสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ได้ทวีความส�าคัญมากยิ่งขึ้น ท�าให้การก�ากับดูแลเสถียรภาพ
ระบบการเงินต้องมีการประเมินความเสี่ยงแบบรอบด้านและประเมินในมิติที่มองไปข้างหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงเชิงระบบ (Systemic Risk) ที่
อาจจะเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานที่มีหน้าที่ก�ากับดูแลสถาบันการเงินทุกหน่วยงานจึงจ�าเป็นต้องร่วมมือกันประเมินความเสี่ยงเชิงระบบที่อาจ
เกิดขึ้น รวมถึงมีเครื่องมือเชิงนโยบายและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและพร้อมใช้
เครื่องมือหลักที่ถูกน�ามาใช้ในการประเมินความเสี่ยงนี้คือการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ซึ่งเป็นการก�าหนดสถานการณ์จ�าลอง
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินในระยะเวลา 1-3 ปีข้างหน้า การทดสอบภาวะวิกฤตในปี 2560 นี้จะทดสอบกับ
ทุกภาคธุรกิจในระบบการเงิน (ธนาคาร หลักทรัพย์ ประกันภัย) ภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยงเดียวกัน เพื่อที่จะประเมินความเสี่ยงต่อระบบการ
้
ื
เงนบนพนฐานเดียวกันและวิเคราะห์ความเช่อมโยงของระบบการเงินของประเทศไทย เพ่อป้องกันไม่ให้ความเปราะบางในภาคการเงินใดภาค
ื
ื
ิ
การเงินหนึ่งลุกลามไปเกิดปัญหาต่อเสถียรภาพระบบการเงินในภาพรวมได้
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส�านักงาน คปภ. ได้ร่วมกันจัดท�าตาราง
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix: RAM) ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงโดยการก�าหนดสถานการณ์จ�าลองที่มีโอกาสจะส่งผล
กระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินในอนาคต (Common Risk Scenarios) โดยได้ก�าหนดระดับความรุนแรงของสถานการณ์จ�าลองนี้ออกเป็น
3 ระดับ (3 สถานการณ์) คือ 1) กรณีเป็นไปได้สูง 2) กรณีความเสี่ยงปานกลาง และ 3) กรณีความเสี่ยงสูง และทดสอบดูว่าธนาคารพาณิชย์
บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทประกันภัย จะได้รับผลกระทบอย่างไรในแต่ละระดับความรุนแรง
RAM นี้มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ 3 ส่วน คือ 1) แหล่งที่มาของความเสี่ยง 2) การประเมินความเป็นไปได้ที่จะเกิดสถานการณ์ดังกล่าว
ภายใน 1-3 ปี และ 3) การคาดการณ์ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวต่อเสถียรภาพระบบการเงิน ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้จะน�าไปสู่การ
�
ี
�
กาหนดปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคท่ใช้สาหรับการทดสอบภาวะวิกฤตในแต่ละระดับความรุนแรงว่าจะมีค่าเป็นเท่าใด (การเปล่ยนแปลงของอัตรา
ี
ื
การเติบโตของ GDP อัตราเงินเฟ้อ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย อันดับความน่าเช่อถือของตราสารทางการเงิน ราคาตราสารทุน อันดับ
ี
ั
ึ
ความน่าเช่อถือของตราสารทางการเงิน และราคาอสังหาริมทรัพย์) และประเมินผลกระทบท่จะเกิดข้นต่อความม่นคงทางการเงินของธนาคาร
ื
พาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม และบริษัทประกันภัย
ั
ส�าหรับกรณีของบริษัทประกันภัยน้น จะเป็นการทดสอบอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัท (Capital Adequacy
Ratio: CAR) ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตาม 3 สถานการณ์ที่ก�าหนดข้างต้น และหาก CAR จากการทดสอบจากสถานการณ์ใดมีค่าต�่ากว่า
140% บริษัทประกันภัยจะต้องรายงานผลการทดสอบพร้อมกับ Management Action ที่จะท�าให้ CAR กลับมาอยู่ในระดับสูงกว่า 140% ต่อ
ส�านักงาน คปภ. ด้วย

วารสารประกันภัย เดือนมกราคม - มีนาคม 2560 11