Page 160 - InsuranceHandbook
P. 160
บทที่ 12
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ
ั
ธุรกิจประกันภัยถือเป็นธุรกิจที่มีหน้าที่หลักในการบริหารความเสี่ยงให้กับระบบเศรษฐกิจและสงคมของ
ี
ประเทศ เนื่องจากเป็นผู้ที่ให้ความคุ้มครองทางการเงินแก่ผู้เอาประกันภัยทั้งภาครัฐและเอกชนเมื่อมเหตุการณ์
ความเสยหายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหตุการณ์ที่เป็นมหันตภัยซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ี
ผู้เอาประกันภัยในวงกว้างและเกิดความสูญเสียที่มีมูลค่ามหาศาล
้
ื
ด้วยเหตุนี้ การบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยจึงเป็นสิ่งจำเป็นและเปนพนฐานในการดำเนินธุรกิจ
็
บริษัทประกันภัยจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงแบบมืออาชีพ เพราะหากการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
ั
ิ
่
่
ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว ก็จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความมนคงทางการเงน สภาพคลอง และ
ความสามารถในการจายคาสนไหมทดแทน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัยและระบบเศรษฐกจโดยรวมใน
่
ิ
ิ
่
ที่สุด
1. ความเสี่ยง
ึ
ในสมัยก่อนนั้น คำว่า “ความเสี่ยง” (Risk) มีความหมายในเชิงลบและถูกมองว่าเป็นสิ่งไม่ดี ไม่พงประสงค์
่
็
ี
ู
ี
ู
เวลาเราที่พดถึงความเสี่ยง จึงมักจะเป็นการพดถึงความเสยหาย (Loss) แตเพียงอย่างเดยว อย่างไรกตาม แนวคิด
้
่
ี
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงได้มีการพฒนาไปไกลกว่าเดิม และขยายขอบเขตการมองความเสยงใหครอบคลม
ั
ุ
บริบทที่กว้างขึ้นกว่าในอดีต ด้วยเหตุนี้ ความเสี่ยงในยุคใหม่จึงได้ถูกนิยามไว้ว่าหมายถึง “สภาวะซึ่งอาจจะเกิด
เหตุการณ์ที่ต่างไปจากที่ได้คาดการณ์ไว้”
จากนิยามนี้จะเห็นได้ว่า ความเสี่ยงนั้นถูกมองในเชิงของความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ี
์
่
ี
่
์
็
์
ซึ่งผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนั้นอาจจะแย่กว่าที่ได้คาดการณไว้ เปนไปตามทได้คาดการณไว้ หรือดีกว่าทคาดการณไว้ก ็
เป็นได้ สิ่งสำคัญของนิยามนี้ก็คือว่า เมื่อพูดถึงความเสี่ยงแล้ว จะมีความไม่แน่นอนของผลลัพธ์แฝงอยู่ หาก
เหตุการณ์ใดที่เราสามารถทราบชัดเจนแน่นอนแล้วว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นเช่นไร เหตุการณ์ในลักษณะเช่นนั้นจะ
ไม่ถือว่ามีความเสี่ยง
สำหรับความเสี่ยงซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วอาจส่งผลให้ผลลัพธ์แย่กว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ อาจเรียกได้ว่าเป็น
ั
ความเสี่ยงด้านลบ (Downside Risk) เช่น ความเสี่ยงที่จะทำให้อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนหรืออตราส่วนค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินธุรกิจประกันภัยสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ หรือทำให้อตราส่วนสภาพคล่องลดลง แต่เหรียญมี 2 ด้าน
ั
ดาบมี 2 คม ความเสี่ยงก็เช่นเดียวกน ยังมีอกมุมหนึ่งของความเสี่ยงที่เรียกว่าความเสี่ยงด้านบวก (Upside Risk) ซึ่ง
ั
ี
เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ เช่น ผลกำไรเพมมากขึ้น อัตราการต่ออาย ุ
ิ่
ิ
กรมธรรม์ของพอร์ทงานที่มีกำไรเพมสูงขึ้น หรืออัตราสวนคาสนไหมทดแทนลดต่ำลง ความเสยงด้านบวกจึงเป็น
่
่
ิ่
่
ี
ความเสี่ยงที่เราควรจะต้องสร้างให้เกิดขึ้น
์
ิ
ิ
ลขสทธของสมาคมประกนวนาศภยไทย หามนาไปใช้ในการแสวงหากําไรทางการคา ้
ิ
้
ํ
ั
ั
ิ
