Page 162 - InsuranceHandbook
P. 162
บทที่ 12 การบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย 143
3. ความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
รูปภาพที่ 12-1 ความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
ความเสี่ยงหลักที่บริษัทประกันภัยจะต้องคำนึงถึงในการประกอบธุรกิจ และกำหนดมาตรการในการบริหาร
จัดการเพื่อให้ความเสี่ยงเหล่านี้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประกอบด้วยความเสี่ยง 11 ประเภท ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนนนโยบาย
ิ
แผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และการนำไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกบสภาวะแวดล้อมทั้งภายใน
ั
ั
ี
ื
ี
และภายนอกองค์กร รวมถงการเปลยนแปลงทางสงคม เศรษฐกิจ การเมอง เทคโนโลย และสิ่งแวดล้อม เช่น
ึ
่
ความเพียงพอของเงินกองทุน กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรือช่องทางการจำหน่ายใหม่
2. ความเสี่ยงด้านประกันภัย (Insurance Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของความถี่
ั
ความรุนแรง และเวลาที่เกิดความเสียหาย ที่เบี่ยงเบนไปจากสมมุติฐานที่ใช้ในการกำหนดอตราเบี้ยประกันภัย
ั
ี
ั
ั
ั
ี
ั
ั
ิ
การพจารณารบประกนภัย และการคำนวณสำรองประกนภัย เช่น ความเพยงพอของอตราเบ้ยประกนภัยสำหรบ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทต่าง ๆ ความเพียงพอของสำรองประกันภัย
3. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ราคาของสินทรัพย์ที่ลงทุน ราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุน
และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ความผันผวนของราคาหุ้น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ึ
4. ความเสยงด้านเครดิต (Credit Risk) หมายถง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติ
ี
่
ตามภาระผูกพนที่ได้ตกลงไว้กับบริษัท รวมถึงการที่คู่สัญญาอาจถูกปรับอนดับความเสี่ยงด้านเครดิต เช่น การถูก
ั
ั
ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทประกันภัยต่อ
5. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทไม่สามารถ
ั
ชำระหนี้สินและภาระผูกพนเมื่อถึงกำหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหา
ี
เงินทุนได้เพยงพอ หรือสามารถจัดหาเงินมาชำระได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่ยอมรับได้ เช่น การขาดสภาพคล่อง
ของบริษัทในกรณีที่เกิดมหันตภัย
์
ิ
ิ
ลขสทธของสมาคมประกนวนาศภยไทย หามนาไปใช้ในการแสวงหากําไรทางการคา ้
ิ
้
ํ
ั
ั
ิ
